조금 어려운 질문인데 99% 신뢰수준의 최대손실 1억(발생가능 최대손실)은 5% 유의수준에서는 최소 손실(발생가능 최소손실)이 됩니다.
99% 신뢰수준에서 보면 최대손실이 1억을 넘지 않지만 5% 유의수준에서는 발생가능한 최소 손실이 1억입니다. 따라서 1억은 99%와 1%를 가르는 경계값이지만 95%에 붙기도 하고 5%에 붙기도 합니다. 애매하게 느껴지는 답변일 수 있는데 VaR의 정의가 최대 손실과 최소 손실이 중첩되는 숫자이다보니 이런 문제가 발생합니다. 조금 더 보완하는 방법이 있지만 다루지 않습니다. 감사합니다.
댓글
안녕하세요.
이패스코리아 과정 운영자입니다.
해당 질문 김종곤교수님께 전달하였습니다.
회신 오는 즉시 안내드리겠습니다. 감사합니다. ^^
아래는 김종곤교수님의 답변입니다.
안녕하세요. 해답이 맞습니다.
조금 어려운 질문인데 99% 신뢰수준의 최대손실 1억(발생가능 최대손실)은 5% 유의수준에서는 최소 손실(발생가능 최소손실)이 됩니다.
99% 신뢰수준에서 보면 최대손실이 1억을 넘지 않지만 5% 유의수준에서는 발생가능한 최소 손실이 1억입니다. 따라서 1억은 99%와 1%를 가르는 경계값이지만 95%에 붙기도 하고 5%에 붙기도 합니다. 애매하게 느껴지는 답변일 수 있는데 VaR의 정의가 최대 손실과 최소 손실이 중첩되는 숫자이다보니 이런 문제가 발생합니다. 조금 더 보완하는 방법이 있지만 다루지 않습니다. 감사합니다.
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