답변함
Level 3 Fixed income 홍지웅 강사님께 질문드립니다
질문1: Example에서 $ 100M par면 YTM이 Cupon보다 크기때문에 포트폴리오 가치는 $ 100M보다 작아져야 하는거 아닌지 질문드립니다.!
질문2: 위의 풀이는 슈웨이저 Example VaR 구하는 방식과 다른것 같은데 시험에서 어떤 방식으로 풀어야하는건지 궁금하여 질문드립니다 .!
감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
안녕하세요,
1) 15년물을 100M 어치만큼 가지고 있다라고 해석하시면 됩니다. (15년물은 쿠폰 2%, Yield 3%니 말씀하신대로 Discount 발행된 상태)
2) 곱하기의 문제이므로 무엇을 먼저 곱하냐 차이 입니다. 개인적으로 저는 2번 풀이가 편합니다.
감사합니다.
홍지웅 배상
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