답변함 level 3 derivatives milkshak1 2022년 05월 10일 01:14 공유 test bank 100번 us-based firm이 AUD 5,000,000 주식 포트를 갖고 있는데 환율위험과 주식 수익률을 둘다 헷지하면 USA risk free rate을 얻는 것 아닌가요? 해설에는 aud risk free rate을 얻는 다고 되어 있습니다. 101번도 마찬가지로 aud 기반의 risk free rate 으로 나와 있습니다! 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 jkkimoo 2022년 05월 10일 01:50 교수님 안녕하세요? 100번 문제에서 hedge하는 것은 Australian Market Return(주식시장 수익률)입니다. 환율위험은 헤지하지 않았으니 Australia 주식시장 위험을 헤지하여 얻을 수 있는 수익률은 Australia 무위험 수익률이 맞습니다. 감사합니다 김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요?
100번 문제에서 hedge하는 것은 Australian Market Return(주식시장 수익률)입니다. 환율위험은 헤지하지 않았으니 Australia 주식시장 위험을 헤지하여 얻을 수 있는 수익률은 Australia 무위험 수익률이 맞습니다.
감사합니다
김종곤
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