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5% of time(VaR 관련 질문)

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amy0516

안녕하세요

레벨 2 파이널리뷰(포트폴리오 MGT 문제 38번) 중 VaR 관련하여 5% of time 에 대한 해석이 나오는데요.

5% of time 을  어떻게 해석해야 할까요?

20 영업일 중 1일  또는 그 이상(once in 20 trading days)으로 해석하는게 답으로 되어 있는데

잘 이해가 안가네요.

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

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    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    문의하신 강사님 답변입니다.

     

    안녕하세요,

    5% Var로 1.5%가 산출되었습니다.
    포트폴리오 Value는 6M입니다.

    해당 내용은 "5%의 확률로 발생할 수 있는 최대손실은 1.5%(6Mx1.5% = 90,000)"라는 의미이며,
    한달이 20영업일인 것을 고려하였을 때, 한달내에 한번은 하루에 최소 9만불 이상 손실이 날 수 있다는 의미 입니다.
    (5% 확률 = 20영업일에 한번 (1/20))

    감사합니다.
    홍지웅 배상

     

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