답변함
CFA 1 Quant - COV vs. Rho
안녕하세요,
CFA1 Quant의 유ㅇㅇ 강사님께 질문 드립니다.
교재를 보면 하기와 같이 공분산이 두가지 방식으로 소개되어 있습니다.
Page 84 -> Cov(A,B) = E{[A - E(A)] [B - E(B)]}
Page 86 -> Cov(AB) = Rho x Standard Deviation of A x Standard Deviation of B
그렇다면 하기도 같다는 의미일까요?
E{[A - E(A)] [B - E(B)]} = Rho x Standard Deviation of A x Standard Deviation of B
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
질문에 감사드립니다.
그렇다면 하기도 같다는 의미일까요? ==> YES 입니다.
rho = cov(A,B)/[(standard deviation of A)*((standard deviation of B)] 이기 때문입니다.
이상입니다.
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