답변함
Behavioral Finance level3 김종곤 강사님질문있습니다.
안녕하세요
설명을 잘 해주셔서 레벨 3까지 잘 공부 하고 있습니다.
Decision Framing Bias 문제에 대한 질문입니다.
저의 질문은 3 efficient portfolios 가 있는데 wider ranges를 가질수록 왜 expected return 이 높은지 잘 몰라서 문의 드립니다. 보통 wider ranges를 가져도 평균(expected return)은 같아야 하는 것 아닌지 궁금합니다.(표준편차가 높은것은 이해가 갑니다)
강의 중에서는 왜 expected return이 높은지 설명이 안되어 있어서 추가 문의를 드리는 바입니다.
감사합니다.
0
댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
Return의 Range가 넓다는 것은 통계적 표현으로는 표준편차(위험)이 크다는 의미이고, Risk가 클 수록 Expected Return이 높아야 투자대상으로서의 의미가 있습니다. 복수의 P/F 중에 하나를 선택하는 문제에서 High Bolitility and Low Expected Return P/F는 당연 고민할 필요도 없이 선택대상에서 제외되고 그런 P/F는 선택가능 P/F의 List에 포함될 이유가 없습니다.
감사합니다.
김종곤
댓글을 남기려면 로그인하세요.