답변함

lv1 fixed income module quiz 43.6

kys1211

2022년 06월 14일 23:18

callable bond 중 lowest 를 고르는 문제인데 머클레이 이펙티브 수정듀레이선 중 답이 이펙티브입니다 콜옵션이 있는 채권의 민감도가 콜옵션이없는 채권의 민감도보다 더 낮다고 설명이되어있으면서 effective duration이 다른것들보다 낮다고 되어있는데요.. 잘이해가되지않습니다..

댓글 2개

국제금융
2022년 06월 15일 08:24

안녕하세요. 이패스코리아입니다.

강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

혹시 해당 문제가 확인될 수 있는 교재 페이지가 있으시다면 페이지수를 댓글로 추가 등록해주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.

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jkkimoo
2022년 07월 11일 01:46

교수님

안녕하세요?

교재의 해설과 답이 맞습니다. 강의 시간에 설명드린 것처럼 Callable bond에는 Call Option 매도 포지션이 포함되어 있습니다.

감사합니다

김종곤

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