답변함
cfa lv2 quant 유극렬 강사님 질문 드립니다.
안녕하세요, 깔끔한 강의 감사하게 잘 듣고 있습니다.
강의를 복습하다 질문할 것이 생겨 문의드립니다. 답변해주시면 감사하겠습니다 !
104p - exhibit 16는 heteroskedasticity, serial corr, multicollinearity 에 대한 특징과 solution을 나타난 도표인데요.
serial correlation의 solution이 hansen method가 아니라 robust S.E 라고 적혀있는데,
어떤게 맞는건가요? 
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
문의하신 강사님 답변입니다.
질문에 감사드립니다.
교재 p101에 의하면 Hansen의 방법이 hetero~와 serial corr~을 동시에 치유한다고 했습니다.
p105의 Exhibit 16에 의하면 serial corr!의 치유 방법으로 robust standard error를 사용하라고 했습니다.
이에 따라 robust standard error 대신에 Hansen의 방법을 써야하지 않느냐는 질문입니다.
님의 말대로 Hansen의 방법을 쓰라고 하는 것이 본문의 의도와 일치합니다.
그런데, 큰 문제는 없습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
serial corr는 standard error에 오류를 잃으킵니다. 따라서 standard error를 수정하면 됩니다.
이런 의미에서 robust standard errors라고 써있습니다. 또한 heterosk~로 인한 부분을 수정한 것이 아닌,
serial corr~로 인한 부분을 수정한 것이므로 (corrected for serial corr~)라고 적혀있습니다.
즉 특정한 방법을 언급한 것이 아니라, "serial corr~로 인해 standard error가 변경되었으니,
이를 수정한 robust standard error롤 쓰시오"라는 일반적인 방법을 말한 것입니다.
이런 방법 중의 하나가 Hansen의 방법이며, 다른 방법도 있습니다.
이상입니다.
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