답변함
LV3 Derivatives-김종곤 강사님
Currency management 에서 Roll yield 관련 질문입니다.
Forward premium 이면 Short Forward로 햇지하는 것이 유리. But Forward rate 이 매니저가 예상하고 있는 Rate 보다 낮은 경우는 햇지를 하지 않고, 그냥 현물을 미래에 예상하고 Rate으로 실현시키는 것이 더 큰 수익률이 나오므로 햇지하지 않음.
Forward discount 이면, Short forward 로 기본적으로 햇지할 필요가 없음. But Forward rate이 매니저가 예상하고 있는 rate보다 높은 경우 햇지를 하는 것이 덜 손해이므로 햇지를 함.
이렇게 이해하면 맞는것인가요?
항상 원리를 잘 설명해주셔서 감사합니다.
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댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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