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금융투자분석사 - 기업금융과 포트폴리오 25번 문제(이효중 강사님)
안녕하세요.
기업금융과 포트폴리오 교재 25번 문제 문의드립니다.
문제에서 체계적 위험(체계적 위험=포트폴리오 베타의 제곱*시장의 분산)을 구할 때 "시장의 분산" 부분에 시장포트폴리오의 표준편차 20%가 적용되었는데요.
저는 처음에 문제풀 때 "시장의 분산" 부분에 시장포트폴리오의 기대수익률 12%를 적용했다가 틀렸거든요^^;;
암기 위주로 공부하다보니 이해가 부족해서 "시장의 분산" 부분에 시장포트폴리오의 기대수익률 12%가 아닌 시장포트폴리오의 표준편차 20%를 적용하는 이유가 궁금합니다.
답변주시면 정말 감사하겠습니다^^
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댓글
이패스코리아입니다.
이효중강사님께 내용 전달 하였습니다.
조금만 기다려주세요.~
감사합니다.
아래는 이효중강사님의 답변입니다.
"시장의 분산" 부분에 시장포트폴리오의 기대수익률 12%가 아닌 시장포트폴리오의 표준편차 20%를 적용하는 이유
--> 시장의 분산은 시장 포트폴리오 수익률의 분산을 뜻합니다. 분산은 평균(=기대값)이 아닌 표준편차의 제곱이죠~
답변 감사드립니다^^
시험문제로 나오면 꼭 맞출게요!!
오늘도 좋은 하루 되세요~~
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