답변함

lv.1 Fixed Income 김종곤 강사님 parallel shift질문드립니다.

Avatar
eoqkr124

강의에서 portfolio duration 인 MDp=w1*MD1+W2*MD3 가 성립하기 위해서는, 델타y1=델타y3여야 한다고 하셨는데, MDp 즉 가중평균을 위해 왜 델타y1=델타y3 여야 하는지 이해가 가지 않습니다. 

1

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • Avatar
    국제금융

     

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.

    감사합니다.

     

    0
  • Avatar
    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    어떤 독립변수에 대응하는 종속변수의 민감도를 서로 가중평균하려면 독립변수가 동일해야 합니다. 

     

    감사합니다.

    김종곤

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기