portfolio duration 의 limitation을 설명해주시기전, 'portfolio duration이 기존 modified duration의 한계를 그대로 가지고 있다' 라고 말씀해주시고 강의 뒤쪽에서 modified duration도 parallel shift가 전제되어 있다고 말씀해주셨는데, 어떻게 md역시 parallel shift가 전제되어 있는것인지 모르겠습니다.
개별 채권의 Modified duration이나 Portfolio의 Modified duration이나 모두 Yield Curve가 수평이동한다는 전제하에 서로 다른 두 채권 또는 채권포트폴리오의 가격변동위험을 비교하는 척도입니다. 강의 시간에 설명드였는데 금방 이해가 되지 않으면 전체 내용을 다 듣고 난 후 두번째 복습하실 때에는 설명내용이 이해가 되실겁니더.
댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
개별 채권의 Modified duration이나 Portfolio의 Modified duration이나 모두 Yield Curve가 수평이동한다는 전제하에 서로 다른 두 채권 또는 채권포트폴리오의 가격변동위험을 비교하는 척도입니다. 강의 시간에 설명드였는데 금방 이해가 되지 않으면 전체 내용을 다 듣고 난 후 두번째 복습하실 때에는 설명내용이 이해가 되실겁니더.
감사합니다.
김종곤
댓글을 남기려면 로그인하세요.