외환전문역 1종 - Target forward전략 관련 질문과 외환스왑 질문 (2건)
- 과정명: 외환전문역 1종
- 강사명: 박성현 교수님
안녕하십니까, 외환전문역 1종을 듣고 있는 수험생입니다.
환리스크관리에서
(1) "Target forward" 전략의 경우
매수를 1개 / 매도 2개, 3개,4개, 5개로 쭉 늘려나가는 전략인데
반대로,
매도를 1개 / 매수 2개, 3개, 4개, 5개로 쭉 나가는 전략도 Target forward 전략이라고 할 수 있나요??
(2) "Target forward 전략"과 "Window 전략" 2개의 용어는
똑같은 전략이고 같은 의미의 용어인지
여쭤봐도 되겠습니까
마지막으로 "외환스왑" 부분에서
수출기업이 3개월 후 선물환을 은행에 매도 한 경우
은행입장에서는 매입을 하기 때문에
+USD / -KRW가 다음과 같이 됩니다. (은행 입장)
근데 여기서 강의 설명 하신 것 중에서
"USD대출" / "KRW 예금" 을 하게 되는데
그럼 이렇게 "대출" / "예금"을 하는 주체는
"수출기업"인지 아니면 "은행자체"가
하는건지 흐름 주체가 잘 이해가 안되서 질문드립니다.
좋은 강의, 매번 깔끔한 설명에 항상 감사드립니다.
0
댓글
안녕하세요. 해당 질문 강사님께 전해드렸습니다.
확인 후 답변 드리겠습니다. 감사합니다.^^
안녕하세요!
기다려주셔서 감사합니다. 늦었지만 교수님 답변 전해드립니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------
(1) "Target forward" 전략의 경우
매수를 1개 / 매도 2개, 3개,4개, 5개로 쭉 늘려나가는 전략인데
반대로,
매도를 1개 / 매수 2개, 3개, 4개, 5개로 쭉 나가는 전략도 Target forward 전략이라고 할 수 있나요??
네 맞습니다. 매수 1개와 매도의 비율을 n으로 하는 전략입니다.
(2) "Target forward 전략"과 "Window 전략" 2개의 용어는
똑같은 전략이고 같은 의미의 용어인지
여쭤봐도 되겠습니까
아닙니다. 윈도우 전략은 매도비율을 늘려가는 것으로 다른 의미입니다.
마지막으로 "외환스왑" 부분에서
수출기업이 3개월 후 선물환을 은행에 매도 한 경우
은행입장에서는 매입을 하기 때문에
+USD / -KRW가 다음과 같이 됩니다. (은행 입장)
근데 여기서 강의 설명 하신 것 중에서
"USD대출" / "KRW 예금" 을 하게 되는데
그럼 이렇게 "대출" / "예금"을 하는 주체는
"수출기업"인지 아니면 "은행자체"가
하는건지 흐름 주체가 잘 이해가 안되서 질문드립니다.
수출기업 입장입니다. 수출기업입자에서는 usd 달러 대출을 받아서 원화로 바꾸고 그것을 예금을 한 후에 나중에 수출 대금이 들어오면 usd 대출을 상환하면 됩니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.