답변함
[Lv3 Fixed Income] Key Rate Duration 관련 질문있습니다.
안녕하십니까, Lv3 Fixed Income 수강생입니다. 제목과 같이 KRD 관련 질문이 있습니다.
46p와 76p 설명해주실때 Sum of KRD=Modified Duration으로 설명해주시는데,
아무리 확인해봐도 Macaulay Duration인 것 같아서 확인 차원에서 질문드립니다.
46p표에서 Sum of w*i의 경우 (1+r)로 나눠지지 않은 값이라서 Modified D가 아닌 Macaulay D로 판단했고, 76p도 같은 이유에서 의문이 들었습니다.
확인해주시면 감사하겠습니다!
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과정명: Lv3 Fixed Income
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강사명: 홍지웅
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댓글
KRD = 각 구간별 금리에 대한 채권가격 민감도 --> 가격에 대한 민감도 --> Modified Duration (혹은 Effective Duration)
Sum of KRD= Modified Duration(혹은 Effective Duration)
으로 이해하시면 될 듯 합니다.
홍지웅 배상
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