답변함
MA모형의 corr에 대해 질문 있습니다.
MA모형은 white noise error terms를 이용한다고 책에 적혀있습니다. 근데 white nosie 의 조건중에 corr(y(t), y(t-1)) = 0 이 있는데 어떻게 MA모형의 corr(y(t), y(t-1)) 은 0이 아니라 계수들로 계산되나요?
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댓글
white noise란 noise가 white란 뜻입니다.
여기서 noise는 error term입니다.
따라서 "white nosie 의 조건중에 corr(y(t), y(t-1)) = 0 이 있는데"의 문장은 틀렸습니다. "white nosie 의 조건중에 corr(error(t), error(t-1)) = 0"로 바꿔야 합니다.
MA(1)dml corr(y(t), y(t-1))의 계산은 교과서 p156에 나와 있습니다. 참고하시기 바랍니다.
책에 중간 과정이 없는데, 아마 제 강의에서 이를 한 것으로 기억합니다. 강의 동영상을 참조하시기 바랍니다.
이상입니다.
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