답변함
레벨2 포트폴리오 슈웨이저노트 218p example 해설 관련 문의드립니다
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과정명:
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강사명:
- Monthly active risk 구하는 과정 해설에서 노란색으로 표시한 부분에 -2*시그마x*시그마y*correlation이라고 해설에 나와있는데 +2*시그마x*시그마y*correlation으로 앞의 부호가 (마이너스에서 플러스로) 바뀌어야 하는 게 아닌가요? 해설이 잘못된건지 제가 잘못 이해한 것인지 여쭤봅니다 문제에는 historical corr=0.3으로만 나왔습니다
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댓글
Sector Rotation이기 때문에 두 Sector의 차이의 표준편차가 Active risk가 되어서 마이너스가 맞습니다.
홍지웅 배상
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