답변함
Valuation and risk model p.77
P.77에서 강사님께서 구해주신 시그마P에 nL을 나누면 알파가 된다고 써있는데, 직접 해보니까 다른 값이 나오네요. 시그마 P에 L만 나누면 알파값이 나오는데, n을 추가로 나눠버리면 알파랑 다른 값이 나오는데 이건 왜이런가요...
0
댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다.
강사님 답변 아래와 같이 전달드립니다.
안녕하세요?
네. 맞습니다. 교재의 식은 Futures의 Daily Settlement를 고려하지 않은 식입니다. Foward의 VaR나 Futures 의 VaR는 모두 교재의 방식으로 계산합니다.
감사합니다.
김종곤
댓글을 남기려면 로그인하세요.