답변함
Derivative Level 2 pg161~162 질문
안녕하세요, CFA Level 2 Derivative 2020 교재 161pg~162pg Example에 대한 질문이 있습니다. 해당 Example의 Swap 계약의 Valuation은 initation 시점에서 0인가요? 앞으로 달러에 대해 1.1% 씩 이자를 내고 파운드에 대해 1.7%씩 이자를 받으면 Valuation이 0이 아니게 되지 않나요?
감사합니다.
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과정명: CFA Level 2 Derivative 2020
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강사명: 김종곤
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
Currency Swap은 서로 다른 통화에 대한 이자를 교환하는 계약입니다. 단순이 1.1%와 1.7%를 비교하면 안되고 서로 통화가 다르니까 환율까지 생각해야 합니다.
감사합니다.
김종곤
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