답변함 Part 2 Operational Risk 질문드립니다! abchojin 2021년 04월 19일 15:09 공유 과정명: FRM 강사명: 안태욱 강사님 안녕하세요 GARP Practice Exam 을 풀다가 질문드립니다 A,B,D가 아닌것은 알겠는데요 C에서 CVA charge가 늘어나면 왜 RWA이 늘어나는지 궁금합니다! 답변에서 저렇게 한문장 나오고 끝나서 잘 이해가 안가요 제가 슈웨이져에서 놓친 부분이 있는건지 모르겠지만ㅠㅠ 감사합니다~! 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2021년 04월 20일 07:35 안녕하세요 이패스코리아입니다 강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다. 0 국제금융 2021년 04월 21일 05:15 안녕하세요 이패스코리아입니다. 강사님 답변 아래와 같이 전달드립니다. 안녕하세요!RWA의 definition을 이해하시면 됩니다.위험가중자산으로 은행의 자산 뿐만 아니라 off-balance sheet exposure를 고려하여 계산합니다. (p235 참고)즉, OTC거래에서 발생하는 counterparty credit risk를 고려한다는 뜻으로 결국 OTC거래가 늘어나면 CVA가 늘어나고 off-balance sheet item이 늘어나니 RWA도 늘어나게 됩니다.이해가 되셨기를 바랍니다.그럼, 화이팅 하세요! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요 이패스코리아입니다.
강사님 답변 아래와 같이 전달드립니다.
안녕하세요!
RWA의 definition을 이해하시면 됩니다.
위험가중자산으로 은행의 자산 뿐만 아니라 off-balance sheet exposure를 고려하여 계산합니다. (p235 참고)
즉, OTC거래에서 발생하는 counterparty credit risk를 고려한다는 뜻으로 결국 OTC거래가 늘어나면 CVA가 늘어나고 off-balance sheet item이 늘어나니 RWA도 늘어나게 됩니다.
이해가 되셨기를 바랍니다.
그럼, 화이팅 하세요!
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