답변함
Part 2 Credit risk 질문드립니다
- 과정명: FRM
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강사명: 김종곤 강사님
안녕하세요 강사님~ 2020년도 슈웨이져 practice exam을 풀다가 질문드립니다.
여기에서 답지를 보니 a는 put option이란 말이 틀렸고 call option이다 라고만 되어있는데
exercise price는 모르지 않나요? 문제에서 Smithson이 자산을 팔고 $100 claim, 채권을 기록하는게 맞다면 이것도 밑에 나와있는 여러 정보들처럼 함정인건가요? 감사합니다
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안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
Libro가 발행한 채권(위험채권)을 가지고 있는 Smithson의 입장에서 Libro가 발행한 위험채권의 가치는 무 위험 채권 가치에서 Smithson 기업가치를 기초자산으로 하는 Put Option의 가치를 뺀 것과 같습니다. Merton Model 수업 내용을 다시 한번 참고바랍니다.
감사합니다.
김종곤
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