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Part1 Book4 2020 슈웨져 p.77 예제 질문

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doynson
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사진에서처럼 질문은 computing standard deviation of loss from loan portfolio(대출포트폴리오 손실’금액’ 표준편차)인데요,


해설은 마치 2번이 포트폴리오의 표준편차인것처럼 나온것 같아서요, 강의에서 듣기에도 저건 개별대출의 손실 표준편차를 구하는 식이었던 것으로 기억합니다.

1번이 포트폴리오의 손실 표준편차를 구하는 공식이 맞는건지 궁금합니다. 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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    국제금융
    안녕하세요?

    Sigma는 개별 대출에 대한 손실의 표준편차이고 Sigma P는 대출 포트폴리오에 대한 손실의 표준편차입니다.

    감사합니다.

    김종곤
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