답변함
2020 Frm part 1 Sch Book 3 financial market and products p. 99 module 32.1 질문입니다
베이시스 리스크는 현물과 선물에 대해 각각
롱/숏 또는 숏/롱을 가지고 있을 때 노출되는 위험으로 알고있는데 1번의 포트폴리오 매니저는 고객으로부터 미래에 투자자금이 들어올 것을 알고 있고, 그래서 미리 stock index 선물에 투자를 하고 싶어하고 있는데
이게 왜 베이시스 리스크에 노출된건지 이해가 안갑니다.
현재 맥락상 어떠한 현물에 대해서도, 선물에 대해서도
어떤 포지션을 안가지고 있지 않은가요? 그런데 왜 베이시스리스크에 노출된 건지 이해가 안갑니다
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과정명: frm part 1
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강사명: 박정준
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요 이패스코리아입니다.
강사님 답변 아래와 같이 전달드립니다.
안녕하세요? 박정준입니다.
1번의 포트폴리오 매니저는 Large-cap growth fund를 운용하는 매니저입니다. 이 펀드매니저가 운용하는 Large-cap growth fund는 선물의 기초자산과 일치하지 않습니다.
선물의 기초자산과 펀드매니저가 보유하고 있는 현물자산의 불일치로 Basis Risk에 노출될 수 있습니다.
감사합니다.
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