답변함 채권투자전략 twinklej 2021년 05월 17일 10:42 공유 과정명: 투자자산운용사 강사명: 정성기 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 공식 댓글 고객센터 상담관리자 2021년 05월 20일 00:48 관리자 (답변) 두 가지 측면에서 이유를 설명드리겠습니다. 우선, 이자측면에서 금리가 하락을 예상할 경우에는 변동이자보다 고정이자를 받는 것이 유리하기 때문입니다. 둘째, 변동금리채권은 시장의 실세금리만큼 주고 받기 때문에 상대적으로 가격변동위험이 상대적으로 작습니다. 따라서 다른 조건이 동일하다면 변동금리채권의 듀레이션이 작고, 고정금리채권의 듀레이션이 크다고 보면 됩니다. 이해하셨나요? 감사합니다. twinklej 2021년 05월 17일 10:47 투자자산운용사 교재555p 금리예측전략에서 수익률 하락예상시 채권가격이 상승하니 듀레이션이 긴 채권에 투자하는 것은 이해됩니다 그런데 고정금리채권을 매수하는 이유가 궁금합니다 변동금리채권을 매수할 때와 어떻게 다른지요? 0 고객센터 상담관리자 2021년 05월 18일 05:49 관리자 회원님의 질의 내용이 접수되었습니다. 담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :) 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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(답변) 두 가지 측면에서 이유를 설명드리겠습니다.
우선, 이자측면에서 금리가 하락을 예상할 경우에는 변동이자보다 고정이자를 받는 것이 유리하기 때문입니다.
둘째, 변동금리채권은 시장의 실세금리만큼 주고 받기 때문에 상대적으로 가격변동위험이 상대적으로 작습니다.
따라서 다른 조건이 동일하다면 변동금리채권의 듀레이션이 작고, 고정금리채권의 듀레이션이 크다고 보면 됩니다.
이해하셨나요? 감사합니다.
투자자산운용사 교재555p 금리예측전략에서 수익률 하락예상시 채권가격이 상승하니 듀레이션이
긴 채권에 투자하는 것은 이해됩니다 그런데 고정금리채권을 매수하는 이유가 궁금합니다 변동금리채권을 매수할 때와 어떻게 다른지요?
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