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CFA lv2. 유극렬강사님 quant 질문

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sjgod0619
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  • 과정명: CFA lv2. 
  • 강사명: 유극렬

 

 

heteroskedasticity 일때 왜 standard error가 왜 틀리나요?

 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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    국제금융
    질문에 감사드립니다.

    수학적인 증명을 보여드릴 수 없어 대략적이 설명으로 대체합니다

    hetero~가 발생하면 가정 중 하나는 어긋난 것이니 어딘가에 문제를 일으킵니다.
    그런데 hetero~는 분산이 다르다는 뜻이므로 분산에 문제를 일으킵니다. 분산의 제곱근이 standard error이니 여기에 문제를 일으켜서 틀리다는 뜻입니다.

    이상입니다.
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