답변함
fixed income lv2 13교시
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과정명:
fixed income lv2 13교시
- 강사명: 김종곤
key rate duration 설명하면서요.
채권 포트폴리오 가치평가 시에
듀레이션 평가를 위해
임의로 몇개의 ytm 또는 spot rate를 선정해서 이 금리를 변화시켰을 때
-> 1. 본드 포트폴리오 가치 얼마나 변화하는지를 전부 다 합치면, effective duration과 동일해야한다.
-> 2. 시나리오 진행해보면 yield curve를 parallel shift 한것과 동일하다.
강의에서 두개 문장이 맞다고 설명해주시는데
왜 동일해야하는지. 왜 평행이동과 같은지 이해가 가지 않습니다..
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요?
전체 Yield Curve에 매달려 있는 모든 금리를 한번 씩 순서대로 들어 올린 결과를 합하면 모든 금리를 한번에 다 들어올린 것과 같습니다. 21년도 교재 P23 설명시에 설명드렸습니다.
감사합니다.
김종곤
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