답변함

fixed income lv2 13교시

 

 

  • 과정명:

    fixed income lv2 13교시

  • 강사명: 김종곤

 

key rate duration 설명하면서요. 

채권 포트폴리오 가치평가 시에 

듀레이션 평가를 위해

임의로 몇개의 ytm 또는 spot rate를 선정해서 이 금리를 변화시켰을 때 

 

-> 1. 본드 포트폴리오 가치 얼마나 변화하는지를 전부 다 합치면, effective duration과 동일해야한다. 

-> 2. 시나리오 진행해보면 yield curve를 parallel shift 한것과 동일하다.

 

강의에서 두개 문장이 맞다고 설명해주시는데 

왜 동일해야하는지. 왜 평행이동과 같은지 이해가 가지 않습니다..

 

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댓글

  • 안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

    0
  • 안녕하세요?

     

    전체 Yield Curve에 매달려 있는 모든 금리를 한번 씩 순서대로 들어 올린 결과를 합하면 모든 금리를 한번에 다 들어올린 것과  같습니다. 21년도 교재 P23 설명시에 설명드렸습니다.

    감사합니다.

    김종곤

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