답변함
LV3, Derivatives (김종곤 강사님)
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과정명: Derivatives
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강사명: (김종곤 강사님)
- Cash Equitization 슈웨이져 예제 문의드립니다.
- 문제에 포트폴리오가 300mil, 1.2 beta relative to FTSE100 으로 제시되어 있고,
- Senario 부분에 FTSE 100이 6% 올랐다고 제시되어 있습니다.
- value of funds invested in FTSE 100 Futures : 300mil*1.06으로 되어 있는데 여기에 beta 값을 곱해줘야 하는게 아닌지 궁금합니다!
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요?
FTSE 100 지수에 대한 Futures의 Beta가 있다면 그 Beta를 곱하면 됩니다. 달리 Futures의 Beta가 주어지지 않은 경우 Futures의 Beta는 1로 가정합니다.
감사합니다.
김종곤
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