답변함
Part1 Quantitative Analysis 21강 강의내용 오류 (pg154, 157)
분명, 교재에는 AR process 가 covariance stationary 하기 위해서는 sum of all coefficients 가 1 이하여야 하고, pg 157의 모델 퀴즈 1번에서도 답이 D로 나와 있습니다.
강사님께서는 수업 중에 분명 각각의 절댓값이 1 이하여야 하며, 모델 퀴즈 1번의 답을 C라고 말씀하셨는데 수업 내용에 오류가 있는 것이 아닌지요? 유OO 강사님께서 해당 사실을 알고 계신지 여쭙습니다.
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과정명: 2021 FRM Part1 Quantitative Analysis(7월,11월)
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강사명: 유OO
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
교재 p154 중간쯤 보면, cov stationary 하려면 AR(1)에서 독립변수의 계수의 절댓값이 1 이하여야 하고, AR(p)에서 모든 독립변수의 계수의 절댓값이 1 이하여야 한다고 나와 있습니다.
p157의 모델 퀴즈 1번의 답도 C로 되어 있습니다.
이상입니다
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