답변함
Cfa lv2 fixed income 김종곤강사님 p93
92페이지에서 example 문제를 풀때 우리는 주어진 hazard rate 2프로를 가지고 cva 를 계산하는데요.
그러고 다음93페이지에서 갑자기
위험중립확률이라는게 튀어나오고
현재 시장가격을 알면 그 위험중립확률울 구할 수 있게됩니다.
examplem 의 PD 라고 나오는 2퍼센트를
위함중립부도확률을 넣어서 계산해야하는 것 처럼 나오는데..
이건 시험 문제에서 어떤 확률을 쓰라고 나오는건가요??
그리고 위험중립부도율과 부도시회수율이 양의 상관관계라고 하는데 왜 그런가요?
그럼 hazard rate과 부도시회수율recovery rate 도 양의 상관관계 인가여??
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요?
부도확률이 Hazard rate이고 위험채권의 가격을 구할 때 사용하는 부도확률은 위험중립부도확률입니다.
감사합니다.
김종곤
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