외환전문역 1종 - 환리스크 내가격 / 외가격 / 등가격 질문 건
- 과정명: 외환전문역 1종
- 강사명: 박성현 교수님
안녕하십니까. 외환전문역 1종을 준비하고 있는 수험생입니다.
혹시 강의 중에서
옵션의 가치는
시간적 가치 + 내재적 가치로 되어있으면
항상 0보다 크다고 이해를 하고 있는데
책 내용을 보면서
*내가격 옵션 (ITM)
(1)옵션을 행사할 경우 이익
(2)내재 가치 > 0
*외가격 옵션 (OTM)
(1)옵션을 행사할 경우 손해 (행사 X)
(2)내재 가치 =0
(3)등가격 옵션 (ATM)
-행사가격 =시장 가격
-옵션여부와 상관없이 이익과 손해가 없음
여기를 보게되면 옵션의 가격이
0보다 무조건 큰게아니라 0일 수도 있는게 아니가해서
질문드립니다.
따뜻한 봄 기운과 감기조심하십시요^^
항상 감사드립니다.
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댓글
안녕하세요.
박성현교수님께 해당질의 전해드렸습니다. 확인 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요.
선생님, 답변 전해드립니다.
기다려주셔서 감사합니다.
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옵션의 가치는 만기가 되기전에는 무조건 0보다 크게 됩니다. 시간가치가 0보다 크기 때문입니다.
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