답변함
concerntration ratio 질문 입니다
- 과정명: prat2 마켓리스크
- 강사명: 박지운
2021 마켓리스크 교재 p. 90~92 입니다
예제가 좀 이해가 안됩니다..
1) A 자산 1개 EaD: 5M, CR은 1, EL은 250,000
2) A ,B 자산 2개 EaD: 각 2.5M(총합 5M), CR은 0.5, corr: 1, EL은 250,000
3) A ,B 자산 2개 EaD: 각 2.5M(총합 5M), CR은 0.5, corr: 0.5, EL은 131,350
CR의 역할이 뭔지 모르겠습니다..
1)과 2)를 보면 CR은 줄었지만 EL은 그대로 입니다.
3)에서 Corr이 감소되어 EL이 줄었습니다.
그러면 CR이 표면적으로 감소하여도 Corr이 1이면 EL은 줄지 않는다. 그러므로 분산된 것이 아니다. Corr을 줄여야 한다
그러면 CR은 EL에 영향을 주지 않는다가 되는건가요?
예제에서 CR을 계산하긴 하는데 이에 대한 설명은 없어서 궁금 합니다.
교재에서는 CR와 Corr의 감소는 PD를 낮춘다고 말하는 것 같은데...예제로는 이해가 잘 안됩니다...
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