답변함
Part 2 Market risk 박지운 강사님 질문드립니다.
- 과정명: FRM Part 2 Market Risk
- 강사명: 박지운
2020 FRM Prep Market Risk Measurement and Management 책에서 질문이 있습니다.
1. 60페이지에 Figure 5.9에 있는 Benchmark 포트폴리오의 Absolute VaR이 1.99 로 나와 있는데 해당 포트폴리오를 구성하는 bond 들의 absolute VaR를 모두 더하면 2.14 입니다. 1.99 가 나오는 이유가 뭔지 알 수 있을까요? Round 문제일까요?
2. 61페이지 Figure 5.11에 서 Long EUR Bill 과 Short US Bill 의 PV Factor 가 0.9777과 0.9678 인데, 위 Figure 5.10 에서 Rate 는 각각 0.017, 0.0292 입니다. 즉 1.017과 0.0292 의 역수를 취해주면 되는것으로 보이는데 역수를 취하면 각각 값이 0.9833, 0.9716으로 제시된 0.9777과 0.9678과는 숫자가 다릅니다.
이 숫자 역시 어떻게 산출되는 숫자인지 알고싶습니다.
빠른 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
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댓글
2. figure 5.11 하단에 "Note that some rounding has occurred"라는 주석이 달려 있습니다.
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