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foundation of risk management 4강 21분07초 부근 RAROC질문

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eorud522

 

 

  • 과정명: FRM

  • 강사명: 김종곤

RAROC식에서 분모에 economic capital이 들어가는데 설명할때는 VaR와 같은 것이다 라고 했었는데 뒤에 리딩 50에서 credit risk할 때 배운 economic capital은 EL에서 VaR사이의 거리(?)로 배웠는데 정확히는 EL-VaR에 해당하는 것이 아닌가요?

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댓글

댓글 1개
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    국제금융
     

    안녕하세요 이패스코리아입니다.

    강사님 답변 아래와 같이 전달드립니다.

     

    안녕하세요?

    네. 맞습니다.

    감사합니다.

    김종곤
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