답변함
Part1 book 1 p.68 질문입니다.
- 과정명: 2020 FRM Part I Foundations of Risk Management
- 강사명: 김종곤 강사님
While P/F expected returns are calculated as weighted averages of individual asset returns, PF variances depend on the correlations among assets. A correlation of +1 offers no diversification benefits & results in P/F SD being a weighted average of individual variances. When corr is less than +1, diversification occurs, and p/f variance declines below the weighted average of individual variance. The lower the corr, the greater the benefit becomes. With perfect negative corr(-1), it is indeed possible to structure a p/f with zero variance.
안녕하세요,
강사님께서 variance 를 standard deviation으로 바꾸라고 하셨는데 표시된 4개 다 바꿔야하나요?
감사합니다.
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요 이패스코리아입니다.
강사님 답변 아래와 같이 전달드립니다.
안녕하세요?
네. 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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