답변함
operation risk - SA, AMA p.285
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과정명: operation risk p.285
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강사명: 안태욱
28강 25~30분경에 강사님이 operation risk frame work에 대해 설명하시면서 3 SA에서 AMA로 바뀌었고 이 과정에서 BIC와 ILM을 사용한다고 강의하셨는데 이전에 강의하신 다음 reading 58 내용에선 294pg에 AMA 문제가 있고 이로인해 basel 3에서 SA로 변하고 여기서 BIC와 ILM을 사용한다고 하셨는데 어느 부분이 맞는건지 모르겠습니다. 책을 보면 후자가 맞는 것 같은데 확실하게하고자 질문드립니다.
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요 이패스코리아입니다.
강사님 답변 아래와 같이 전달드립니다.
안녕하세요!
질문 감사합니다. "SA"로 모두 표현이 되다보니 헷갈릴 수 있었네요. 다시 정리를 합니다.
1. 3 SA : BIA(Business Indicator Approach), TSA(The Standardized Approach), ASA(Alternative Standardized Approach)
operational risk를 계산하는 방법으로 Basel 초기에 사용했던 방법입니다.
2. AMA(Advanced Measurement Approach): 이후 Basel 2에 와서 은행의 own model을 사용할 수 있도록 허용했습니다.
3. SA: BIC와 ILM을 사용하는 방법. Reading 56에 설명하는 내용으로 가장 최신 Basel 3의 내용으로 초기 SA와 구분하기 위해서 "Revised" Standardized Approach(SA)라고 기억하시면 좋습니다.
결론적으로 3 SA --> AMA --> Revised SA 순으로 발전해온게 맞고 Reading 58의 설명은 AMA가 문제가 있어 Revised SA로 진화했다가 맞습니다.
이해가 되셨기를 바랍니다.
그럼, 화이팅 하세요!
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