답변함
asset allocation 김종곤 강사님 질문드립니다
test bank pg 163 #8번 관련하여
답지에서 구하는 Sharpe ratio 논리가 궁금합니다.
저는 단순하게 (expected return - Rf)/(return standard deviation)으로 계산하여 맞긴 했지만
답안지 풀이는 다른 방법이었습니다.
(target return - Rf)/Risk of MVO portfolio combined with risk free 였습니다.
우연치 않게 답은 같게 나왔지만 (사실 답이 왜 같게 나오는 것인지도 모르겠습니다.)
답지에 나오는 풀이법은 어느 LOS에 관련된내용인지 궁금합니다
MCTR or ACTR 같은 개념은 기존 PRT가 존재 할 때 추가로 자산을 편입하는 개념인거 같은데
ACTR개념이 답안지 풀이에 적용된건지.. 제가 이해를 못하는 부분이 있는건지 확인부탁드립니다.
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과정명: cfa level3
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강사명: 김종곤
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
문제에서 묻는 내용은 무 위험자산과 결합했을 때 가장 효율적인 P/F를 찾으라는 거고 여러 효율적 P/F 중 목표 수익률을 달성하기에 가장 효율적인 포트폴리을 찾는 일반적 문제입니다. 질문자께서 풀이하신 방법으로 계산하든 해설의 방법대로 계산하던 Sharpe Ratio는 동일합니다. 일반적으로는 질문자께서 푸신 방법대로 풀면 됩니다.
감사합니다
김종곤
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