답변함
김종곤 강사님께 CFA 3 Asset Allocation 질문드립니다
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과정명: CFA 3 Asset Allocation
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강사명: 김종곤 강사님
안녕하세요. Asset Allocation 문제중 여러개의 포트폴리오에 대한 정보가 주어지고 target return을 달성할 가장 좋은 포트폴리오를 고르는 문제가 있는데요,
어떤 문제에서는 (P/F expected return - target return) / P/F standard deviation이 가장 높은게 답인 문제도 있고 다른 문제에서는 (target return - risk free) / P/F standard deviation이 가장 높은걸 고르는 것도 있어요. 어떤 방법이 맞는건가요? 테스트뱅크 48번과 8번문제입니다. 감사합니다.
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요?
8번 문제는 Target Return을 만족시키는 가장 효율적인 P/F의 선택문제이고, 48번 문제는 Target Return을 달성할 확률이 가장 높은 P/F의 선택문제입니다. 문제에서 묻는 의도가 다릅니다. 48번 문제는 정규확률분포의 Z값을 구하는 것과 동일합니다, 그리고 Z값이 클수록 확률이 높습니다.
감사합니다.
김종곤
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