답변함
Part 1 Book 2 p.143, 151, 152
- 과정명: Quantitative Analysis
- 강사명: 유ㅇㅇ 강사님
143쪽에 나와있는 bias error와 variance error가 정확히 어떤 것들인지 완벽하게 머리에 들어오지 않아서요ㅠㅠ 여기 저기 찾아봐도 생각보다 이해하기가 쉽지 않은 것 같은데 혹시 그 둘이 정확히 무엇이며 어떻게 다르고 어디에 어떻게 적용될 수 있는지(?)도 함께 설명해주실 수 있으신가요?
151쪽에 나오는 partial autocorrelation function 또한 강의를 들어도 정보가 불충분하고 검색을 통해서 찾아보아도 명확히 이해하기가 어렵다는 생각이 들어 질문 남깁니다. lags 사이의 values를 controlling한 다음에 correaltion을 만든다는 말이 무슨 뜻인지 이해하기가 힘든데 정확히 어떤 의미일까요??
152쪽에서 white noise에 대한 설명으로는 serially uncorrelated series가 mean of zero를 가지고 있다는 거라 나와있는데 왜 강사님께서는 18강에서 설명해주실 때 expected value of error term 으로 설명해주셨는지 알고 싶어요...! (Variance도 같이요)
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
143쪽 ===> bias error와 variance error에 대한 교재의 설명이 틀렸습니다.
이 게시판에서 그림을 그릴 수 없어 설명드리기 곤란합니다. 대신, 유튜브 https://www.youtube.com/watch?v=EuBBz3bI-aA
을 보시면 쉽게 그림으로 설명되어 있습니다. 이를 참조하는 게 좋을 듯합니다.
약 6분 30초 길이 입니다.
151쪽 ===> 2nd order partial autocorrelation의 식은 Cov(y_t y_t-2 | y_t-1)/분모.... 입니다.
y_t-1을 고정시킨 상태에서 t기와 t-2기의 상관계수입니다.
(t-2기의 값이 바뀌면 t-1기의 값도 바뀌고, 그에 따라 t기의 값도 바뀌는데, t-1기의 값을 고정시킨 경우 입니다)
152쪽 ===> error의 평균이 0이고 분산이 10이라 합시다. 그러면 expected value of error의 값은 얼마인가요?
0입니다. error의 평균이 0이니, 기댓값은 0입니다.
이상입니다.
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