답변함
빠른답변좀요 포트폴리오 VaR 구할때 질문 있습니다.
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과정명: 투운사
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강사명: 김경진
포트폴리오 Var 를 구할때 ,서로 반대 포지션으로 구상한 포트폴리오 일 때는 공식에 상관계수에 -1를 곱해서 산출하더군요 , 예를 들어 주식매입과 주가지수선물 매도한 포트폴리오 같은거요. 그러나 어떤 문제는 반대포지션인 경우에도 상관계수 -1을 안곱하는 경우가 있던데 이 같은 경우는 애초에 선물매도 VaR를 구할때 음수로 구해주면 굳이 상관계수에 -1를 곱할 필요가 없는것이고 매도임에도 불구하고 양수로 VAR를 구했다면 상관계수에 -1를 곱해주는 것이 맞나요?
애
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댓글
답변드립니다.
포트폴리오 VaR
서로 반대포지션은 P에 -1을 곱합니다.
반대포지션이 아니면 -1을 곱해줄 필요가 없습니다.
질문하신 내용을 다시 한번 확인 부탁드립니다.
감사합니다. :)
회원님의 질의 내용이 접수되었습니다.
담당 교수님께 전달이 되어 답변 예정입니다. 조금만 기다려주세요! 감사합니다. :)
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