답변함
Cfa lv 2 fixed income 김종곤 강사님 p.65페이지
Cfa lv 2 fixed income 김종곤 강사님 p.65페이지
Effective duration 설명의 마지막 문장이 잘 이해가지 않습니다
이자율이 올라갈때
풋옵션부채권 effective duration은 감소한다
1. 기울기가 줄어든다고 이해하면 될까요??
괄호부분 해석하면
이자율 감소할때 콜롭션부 채권의 effective duration이 줄어든다.
이 부분도 기울기가 감소한다는 의미로 이해하면 될까요..?
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댓글
안녕하세요 이패스코리아입니다
강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.
안녕하세요?
맞습니다.
감사합니다
김종곤
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