답변함

김종곤 강사님, derivative 질문드립니다. (level 2)

 

 

  • 과정명: level 2 Derivatives

  • 강사명: 김종곤

안녕하세요? Derivatives 142페이지 첫 번재 example 질문드립니다.

forward만기가 250일이고,

여기서 기초자산이 T-bond이니,  쿠폰은 182, 365일에 지급되는데,

그렇다면 풀이에 나온 답(1057.37)에서

 183일째~250일까지의 경과이자도 빼줘야 하는 것 아닌가요...?

*채권의 선물가격은 clean price로 표시한다고 되어있으니깐요!

 

답변 부탁드립니다 ㅜㅜ

 

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댓글

  • 안녕하세요?

    Futures contract의 공시가격(Quoted Futures Price)은 경과이자를 차감한 Clean Price로 공시하고 Forward contract의 Forward price는 교재의 예제와 같이 푸시면 됩니다.

    감사합니다.

    김종곤

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