답변함

CFA LV2 Final review Q68, Q73의 차이

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johansuu

 

 

  • 과정명: CFA LEVEL2 Final Review

  • 강사명: 김종곤

 

파이널 문제집에서 Q68, Q73번 둘다 B2의 Fair value를 구하는 것인데,

68번과 73번의 Exposure 구하는 방법이 달라서 문의 드립니다.

68번은 exposure, 73번은 expected exposure로 구하는 것으로 보여지는데

두개의 차이점을 잘 모르겠습니다 ㅠㅠ

감사합니다

 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 이패스코리아입니다

    강사님께 문의 후 답변 드리겠습니다.

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    jkkimoo
    교수님

    안녕하세요?

    두 문제의 평가대상 채권은 동일하지만 이자율의 가정이 다릅니다. 68번 문제는 Flat interest rate 3% with no volatility 가정이고, 73번 문제는 Binomial Tree를 이용하여 평가하는 문제입니다.

    감사합니다.

     

    김종곤

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