답변함 재무위험관리사 4과목 시장리스크관리 출제예상문제 10번(p.484) 질의 cpa3070 2022년 08월 09일 01:33 공유 강의 보면서 250*1%=2.5 라고 필기를 해두었는데, 정답을 어떻게 구하는 것인지 모르겠어요. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 국내금융무역 2022년 08월 09일 02:29 이패스코리아입니다. 아래는 김종곤강사님의 답변입니다. --------------------- 바젤규제에는 99% 신뢰수준에서 사후검증(Back test)을 수행하도록 되어있습니다. 연간 영업일수가 250일이니까 유의수준 1%에 해당하는 outlier의 숫자는 250 x 1%= 2.5일 입니다. 감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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이패스코리아입니다.
아래는 김종곤강사님의 답변입니다.
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바젤규제에는 99% 신뢰수준에서 사후검증(Back test)을 수행하도록 되어있습니다.
연간 영업일수가 250일이니까 유의수준 1%에 해당하는 outlier의 숫자는 250 x 1%= 2.5일 입니다.
감사합니다.
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