답변함 Lv2 fixed income 김종곤 강사님께 질문있습니다 spikes12 2022년 08월 16일 08:33 공유 안녕하세요 강사님 CFA 홈페이지 practice questions를 풀다가 의문점이 생겨 질문 드립니다. 풀이에서 binomal interest tree가 convertible bond valuation에도 사용될 수 있다고 하는데 이게 맞는 풀이인가요? 교재에서는 못봤던것 같고, 잘 이해도 되지 않아 헷갈립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2022년 08월 18일 08:07 안녕하세요. 이패스코리아입니다. 강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다. 감사합니다. 0 jkkimoo 2022년 08월 26일 03:10 교수님 안녕하세요? 저도 Binomial IR tree를 이용해서 Convertible Bond를 Pricing하는 경우를 본적이 없는데 Covertibel Bond = Straight Bond Value + Call Option on Stock 구조이니까 Straight Bond Value 부분은 Binomial IR Tree를 이용할 수 있을 것 같습니다. 감사합니다. 김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요. 이패스코리아입니다.
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저도 Binomial IR tree를 이용해서 Convertible Bond를 Pricing하는 경우를 본적이 없는데 Covertibel Bond = Straight Bond Value + Call Option on Stock 구조이니까 Straight Bond Value 부분은 Binomial IR Tree를 이용할 수 있을 것 같습니다.
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김종곤
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