답변함
기대손실의 표준편차
김종곤 강사님께 질문드립니다
신용리스크
기대손실의 표준편차 구하는 공식이
금투협 교제에는
1 EAD X 루트 [p x ( 1 ㅡ p )] 라고 되있는데
이패스 강의 및 문제 풀이에는
2 LGD X 루트[p x (1 ㅡp ) ]라고 되있습니다
질문 1 ) 공식1 번, 공식 2번중 어떤게 맞는건지요?
혹시 손실의 표준편차, 기대손실의 표준편차
이 2개가 다른건지요?
질문 3 전체 루트 [ p x LGD표준편차 제곱 + LGD제곱 x EDF표준편차 제곱 ]
이 공식은 신용손실의 표준편차 인가요??
만약 문제에서 손실의 표준편차를 구하라
라고 하면 3개의 공식중 뭘 써야 할지 모르겠습니다ㅠ
3번공식은 문제가 제시한 자료로 유추한다해도
1번과 2번은 구분이 힘들것 같아요 뭘 묻는거지?하구요
꼭 설명 부탁드립니다
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댓글
이패스코리아입니다.
김종곤강사님께 내용전달 하였습니다.
조금만 기다려주세요. 감사합니다.!
아래는 김종곤강사님의 답변입니다.
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1번 공식은 회수율이 0%이거나 회수율 정보가 없는 경우이고 2번의 공식은 회수율 또는 LGD 정보가 주어져 있는 경우입니다.
만일 회수율 또는 LGD의 표준편차가 주어진 다면 이 공식으로 신용손실의 표준편차를 구합니다.
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