답변함
재무위험관리사 P.606 실전모의고사 1회 91번
안녕하세요. 우선, 저와 같은 질문을 주신 분이 작년에도 있었고 그 답변도 확인하였습니다.
"금투협 기본교재 250페이지의 예에서 95% 신뢰수준을 VaR 계산할 때 사용하는 One-tail(=1.65)이 아니라 two-tail(=1.96)을 사용하하고 있어 동일한 방법으로 계산한 겁니다. 질문하신 의도가 이해되고 또 그헐게 계산할 수 있는데 교재의 방법대로 하는 게 좋겠습니다."
그래서 왜 95% 신뢰수준에서 1.65가 아닌 1.96을 사용했는지는 이해했습니다. 다만, 문제를 보고 이게 양측검정인지 단측검정인지 어떻게 파악해야하나요?
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댓글
이패스코리아입니다.
김종곤소장님께 내용 전달 하였습니다
조금만 기다려주세요. 감사합니다.!
아래는 김종곤강사님의 답변입니다.
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알 수 없습니다. 교재의 본문 예시가 정확히 단측인지 양측인지를 지정하지 않기 때문에 풀이가 둘 다 가능합니다. 정규강의 시간에도 설명드린 바 있습니다.
단지 시험은 교재와 동일한 방식(two-tail)으로 풀어야 합니다.
교재가 그렇게 풀이하고 있으니까요.
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