답변함
part 2. credit risk conditional default probability(page 117, 김종곤 강사님) 관련 질문입니다
17교시 수업 중 이해가 되지 않는 부분이 있어 질문 드립니다.
m이 정해지면 m_bar가 되어 a_bar의 분포가 표준 정규분포가 아닌 N(beta*m,1-beta^2) 이 된다고 설명 해 주셨는데 시각화 과정에서 표준편차가 epsilon에 따라 결정되며 따라서 퍼짐이 epsilon에 의해 바뀐다고 설명해 주셨는데
이 부분이 살짝 이해가 되지 않습니다. a_bar의 분산은 (1-beta^2)으로 정해져 있는것이 아닌가요? 여기서 베타 제곱이 이미 정해진 상수 같은데 왜 엡실론에 따라 표준편차가 달라지는건지 잘 이해가 되지 않아서 질문 드립니다.
0
댓글
안녕하세요. 이패스코리아입니다.
강사님께 문의 후 답변 전달 드리겠습니다.
감사합니다.
안녕하세요?
표준편차가 엡실론에 의해 결전된다는 표현은 잘못되었습니다. 정확한 표현은 부도임계점(k)까지의 거리가 엡실론에 의해 결정됩니다.
감사합니다.
김종곤
댓글을 남기려면 로그인하세요.